L’indicateur RSI pour le trading d’actions : les bases et plus
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Stanislav Bernukhov
Spécialiste principal du trading chez Exness
Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats futurs. Votre capital est à risque, veuillez négocier de manière responsable.
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Dans ce guide :
- Qu’est-ce que l’indicateur RSI ?
- Notions de base sur l’indicateur RSI
- La divergence de l’indice de force relative (RSI)
- Confirmation des signaux du RSI pour les actions
- Meilleurs paramètres du RSI pour les styles de trading à court terme
- Meilleurs paramètres du RSI pour les styles de trading à long terme
- Avantages et inconvénients de l’utilisation de l’indicateur RSI pour le trading d’actions
- Vous souhaitez négocier des actions en utilisant l’indicateur RSI ?
Dans cet article, nous vous parlerons du fonctionnement de l’indicateur RSI pour le trading des actions. Le RSI, qui signifie « indice de force relative », est un oscillateur de momentum populaire utilisé par les traders et les investisseurs pour identifier les niveaux de surachat et de survente sur le cours des actions et d’autres instruments financiers. Il va de 0 à 100 et mesure la vitesse et l’évolution des mouvements de prix.
Les oscillateurs fonctionnent généralement bien sur les marchés qui verrouillent les canaux horizontaux au lieu de définir des tendances à long terme. Voilà pourquoi l’utilisation du RSI pour les actions peut s’avérer délicate, car les actions maintiennent souvent leurs tendances pendant de longues périodes. Par conséquent, l’utilisation à l’aveuglette du RSI ou sans autres indicateurs techniques pour le trading d’actions peut entraîner des pertes plutôt que des gains.
Cet article ne fournit aucun type de conseil en investissement ou en trading. Son objectif est plutôt d’incarner ce support pédagogique à votre disposition pour mieux comprendre l’outil RSI.
Qu’est-ce que l’indicateur RSI ?
L’indice de force relative (RSI) est un oscillateur de momentum largement utilisé pour l’analyse technique dans le trading des actions. Il a été élaboré par Welles Wilder en juin 1978 et sa manière de le calculer est expliquée en détail dans son livre « New Concepts in Technical Trading Systems » (Nouveaux concepts dans les systèmes d’analyse technique pour le trading). Il s’agit d’un outil d’analyse technique qui mesure la vitesse et l’ampleur des changements de prix d’un instrument financier. Il compare les gains et les pertes moyens d’un titre sur une certaine période, vous aidant ainsi à déterminer la force et la faiblesse de l’actif.
Le calcul du RSI s’effectue comme suit :
RSI = 100 − [100 ÷ (1=RS)]
Vous obtenez la force relative (RS) en divisant le nombre moyen de clôtures haussières sur une période de X jours par le nombre moyen de clôtures baissières sur la même période de X jours. Welles Wilder a popularisé l’utilisation du RSI à 14 jours, qui est largement diffuse. Cependant, vous pouvez choisir le nombre de jours à calculer.
Notions de base sur l’indicateur RSI
L’indicateur RSI oscille entre 0 et 100. En général, un RSI supérieur à 70 indique que l’action est surachetée, potentiellement à cause d’un repli. D’un autre côté, un RSI inférieur à 30 sur le graphique des prix indique que l’action est survendue et que ceci peut être causé par un rebond.
Renversement à la baisse de l’indicateur RSI par rapport à la zone de conditions de survente. Source : Tradingview.com
Si le RSI franchit les niveaux de 70 ou 20, vous pourriez interpréter ceci comme un signal de trading. Cependant, ne comptez pas uniquement sur un tel signal pour établir votre stratégie.
L’utilisation de la divergence peut vous aider à obtenir une image plus claire et un meilleur signal. La divergence est un signal de confirmation, c’est-à-dire qu’il est plus fort qu’un signal donné habituellement par le RSI (lorsqu’il franchit le seuil de la zone de survente par exemple). La divergence est donc plus fiable et produit un meilleur taux de réussite. Cependant, elle se manifeste plus rarement.
La divergence de l’indice de force relative (RSI)
Si vous négociez des actions en utilisant l’indicateur RSI (indice de force relative) et que vous constatez une divergence entre le RSI et les mouvements de prix de l’action, il se peut que vos négociations deviennent rentables en cas de divergence baissière ou haussière. Si l’action que vous surveillez atteint des sommets plus élevés, mais que les sommets du RSI sont plus bas, cela peut indiquer un essoufflement de la tendance haussière. À l’inverse, si l’action atteint des creux plus bas, mais que les creux du RSI sont plus hauts, cela pourrait indiquer un essoufflement de la tendance baissière.
Divergence entre le prix de l’action AAPL et l’indicateur RSI. Source : Tradingview.com
Utiliser les signaux classiques de l’indicateur RSI pour les actions
Examinons ensemble un test rétroactif d’un système de trading basé sur l’indicateur RSI en application aux actions AAPL (Apple), effectué par la communauté TradingView. Dans ce cas particulier, la stratégie consiste à maintenir une position ouverte jusqu’à ce qu’elle génère un signal dans la direction opposée.
Lorsque vous appliquez le RSI dans sa forme la plus simple (acheter lorsque le RSI sort de la zone de surachat et vendre lorsqu’il s’éloigne de la zone de survente), cela produit un résultat similaire sur toutes les périodes : une perte qui n’est pas des moindres.
Test rétroactif d’un système de trading automatique basé sur l’indicateur RSI. Source : Tradingview.com.
Cela se produit tout simplement parce que la plupart des actions ont tendance à rester longtemps dans des phases haussières, contrairement aux paires de devises, qui ont tendance à rester dans des canaux horizontaux.
Tous les oscillateurs afficheront une condition de « surachat » dans une forte tendance haussière, ce qui suppose l’ouverture d’un ordre de vente. À l’inverse, les ordres d’achat seront fermés relativement tôt, car le marché entre rapidement dans une condition de « surachat » et un trader doit clôturer la position.
Utiliser la divergence pour le RSI dans les actions
Vous obtenez de bien meilleurs résultats lorsque vous utilisez une divergence à la hausse ou à la baisse. Lorsque la valeur de l’indicateur RSI ne quitte pas la zone de survente pendant une longue période, favorisez les signaux à long terme et évitez les signaux à court terme, ou cherchez à confirmer ce que ces derniers révèlent si vous souhaitez les utiliser.
La domination des signaux à long terme vous aide à maintenir des positions dans le sens des tendances. Dans l’exemple ci-dessous, vous verrez des points d’entrée générés aussi bien dans les conditions de survente que de surachat. Cela peut sembler aller à l’encontre des règles traditionnelles, mais des conditions de surachat/survente se produisent rarement pour la plupart des actions. Par conséquent, le nombre de positions que vous négociez pourrait s’avérer très faible. Voilà pourquoi vous pouvez parfois accepter des signaux, même en dehors de ces zones.
Test rétroactif d’un système de trading basé sur la divergence du RSI. Source : Tradingview.com
Confirmation des signaux du RSI pour les actions
Vous pouvez utiliser l’indicateur RSI pour vous guider dans vos négociations, étant donné qu’il est souvent utilisé à ces fins, et non comme une règle stricte qui vous dicte quand entrer sur le marché. Lorsque vous commencez à négocier, confirmer un signal peut vous aider à définir vos points d’entrée.
Par exemple, si vous constatez une figure d’avalement dans un chandelier japonais, celle-ci peut indiquer une accélération du momentum.
Voici donc une manière d’utiliser une figure d’avalement simple dans un chandelier japonais sur une heure pour confirmer le point d’entrée d’une négociation.
Au lieu d’ouvrir un ordre dès que le RSI donne un signal, attendez plutôt qu’une figure plus fiable apparaisse avant de décider d’entrer en action.
Une combinaison du RSI et d’une figure d’avalement dans un chandelier en tant que signaux de trading. Source : Tradingview.com
Meilleurs paramètres du RSI pour les styles de trading à court terme
Selon les statistiques, les styles de trading à court terme fonctionnent généralement mieux avec des paramètres de RSI compris entre 20 et 50. Évitez d’utiliser des paramètres inférieurs à 10, car vos indicateurs RSI peuvent devenir trop sensibles, signalant de manière incorrecte des conditions de marché de surachat ou de survente. Cependant, testez toujours ces paramètres sur l’instrument de trading que vous négociez pour vous assurer qu’ils sont efficaces.
Meilleurs paramètres du RSI pour les styles de trading à long terme
Si vous êtes un trader à long terme, l’utilisation d’un paramètre de 50 pour le RSI peut vous aider à éviter le surtrading. Il est également avantageux de l’appliquer à des périodes plus longues, comme les graphiques journaliers. N’oubliez pas de définir le bon paramètre en effectuant un test rétroactif. Les traders professionnels modifient rarement les paramètres de leurs indicateurs pour éviter le surajustement.
Avantages et inconvénients de l’utilisation de l’indicateur RSI pour le trading d’actions
Dans cette section, nous examinons les points forts et les points faibles de l’utilisation de l’indice de force relative (RSI) pour le trading d’actions. Parmi ses points forts, on peut affirmer que cet outil d’analyse technique peut aider à identifier les bons points d’entrée et à produire un taux de réussite élevé tout en étant relativement simple à utiliser. Cependant, il n’est pas parfait : il peut souvent produire de faux signaux, il peut ne pas ajouter d’informations supplémentaires au-delà du prix et du volume, et son efficacité peut varier selon les périodes.
Avantages de l’utilisation de l’indicateur RSI pour le trading d’actions
- Les actions établissent souvent des tendances haussières à long terme. L’indicateur RSI peut vous aider à trouver un bon point d’entrée pour rejoindre de telles tendances.
- L’indicateur RSI est relativement simple à utiliser. Les stratégies de trading RSI de base ne nécessitent pas que vous ayez un haut niveau d’expertise en trading.
- Les signaux RSI ne nécessitent pas une réaction rapide de votre part, en tant que trader, et vous donnent généralement suffisamment de temps pour élaborer une négociation et l’exécuter.
- L’indice RSI se concentre sur les signaux de trading de retour à la moyenne, qui se produisent plus fréquemment que les signaux de tendance. En d’autres termes, s’il est appliqué correctement, le RSI peut vous aider à atteindre un taux de gain élevé.
- De nombreuses stratégies de RSI ont déjà été testées rétroactivement avec des résultats rendus publics, notamment sur les actions. Par conséquent, vous n’avez pas besoin de réinventer la roue ou de passer par un processus fastidieux d’essais et d’erreurs lors de l’utilisation de l’indicateur RSI.
Inconvénients de l’utilisation de l’indicateur RSI pour le trading d’actions
- Le RSI ne fonctionne pas bien en présence de tendances prolongées, et le marché boursier est connu pour ses tendances haussières prolongées. Par exemple, le RSI peut produire de nombreux faux signaux de contre-tendance s’il est appliqué à une action en croissance active.
- Le RSI n’est qu’un indicateur, ce qui signifie qu’il s’agit d’un dérivé du prix. Si vous êtes un trader débutant, il peut vous aider à organiser les données, mais il ne peut rien ajouter de vraiment nouveau pour guider votre prise de décision autre que le prix combiné au volume.
- Le RSI fonctionne avec des signaux de retour à la moyenne, ce qui signifie qu’il peut aider un trader à identifier le pic ou le creux de l’action d’un prix. Les stratégies de retour à la moyenne ne sont pas parfaites et peuvent produire des pertes si le cours de l’action casse rapidement ou continue d’évoluer dans une direction, en particulier en présence de gaps.
- Le RSI n’est pas très sensible à l’évolution des prix. Il peut vous donner des signaux trop tôt.
- Les stratégies RSI peuvent fonctionner différemment selon les périodes. Vous devez donc effectuer des recherches approfondies avant de les utiliser.
Foire aux questions
Quelle est la meilleure stratégie à suivre avec l’indicateur RSI ?
La meilleure stratégie adaptée à l’utilisation de cet outil d’analyse technique des actions est probablement celle de la divergence. Cette stratégie de trading RSI peut améliorer votre précision et votre timing, vous permettant de détecter assez tôt un changement dans l’évolution d’un prix.
Quel est le meilleur indicateur à utiliser avec l’indice de force relative (RSI) ?
Étant donné que le RSI se concentre généralement sur les négociations avec retour à la moyenne, il est logique de filtrer les fortes tendances de prix pour éviter de se retrouver du mauvais côté du marché. Par conséquent, le RSI s’associe bien à un indicateur prédictif, avec des moyennes mobiles ou avec l’indicateur MACD (convergence/divergence de la moyenne mobile), pour ainsi vous aider à identifier les tendances.
À quel point l’indicateur RSI est-il précis ?
La précision de cet indicateur est influencée par plusieurs facteurs. Généralement, l’indice de force relative est utilisé pour les négociations de retour à la moyenne, qui se produisent généralement plus de 60 % du temps. Il est toutefois important de rappeler que les indicateurs techniques ne sont que des outils. Votre performance finale est déterminée par des aspects tels que le positionnement approprié des niveaux de stop loss, la gestion des risques et du capital et la définition d’objectifs.
Quelle est la meilleure période de graphique à utiliser pour le RSI ?
En général, le RSI est conçu pour fonctionner sur des périodes de court à moyen terme, telles que des graphiques horaires, sur 30 minutes et sur quatre heures. Bien qu’il n’y ait aucune limite à l’utilisation de cet indicateur, un trader doit se rappeler que plus la période est longue, plus le marché peut générer une « tendance ». L’indicateur RSI fonctionne mieux pour identifier les conditions de surachat ou de survente à court terme sur le marché, ce qui signifie opérer dans un canal horizontal.
Des périodes plus longues, d’un jour, par exemple, produisent moins de rotation et plus de momentum. C’est pourquoi l’utilisation d’un indicateur de momentum serait préférable dans ces circonstances.
D’un autre côté, les stratégies de trading pour le RSI élaborées pour des périodes extrêmement courtes, comme les graphiques d’une ou cinq minutes, sont également discutables, car la possibilité de tirer profit de tout signal du RSI constatable serait trop faible : les traders pourraient finir par générer beaucoup de coûts de trading et peu de résultats. Ainsi, la meilleure période pour le RSI est probablement celle à moyen terme, entre 15 minutes et 4 heures.
Qu’est-ce que la stratégie de trading RSI à deux périodes ?
La « stratégie RSI à deux périodes » a été conçue pour le trading d’actions par Larry Connors. Il s’agit d’une variante de la stratégie de trading avec retour à la moyenne avec le deuxième paramètre du RSI. La zone sous 10 est considérée comme une zone fortement survendue et, généralement, les traders peuvent rechercher des opportunités d’achat dans de telles conditions. À l’inverse, si le prix passe au-dessus de 90, les traders pourraient rechercher des signaux de vente.
Comme toute autre stratégie de retour à la moyenne, celle-ci n’est pas conçue pour sélectionner des hauts et des bas, mais plutôt pour rejoindre la tendance dominante issue du repli. Pour suivre les tendances, il est préférable d’utiliser des indicateurs de momentum, tels que les moyennes mobiles.
Vous souhaitez négocier des actions en utilisant l’indicateur RSI ?
N’oubliez pas qu’aucun indicateur, y compris l’indice de force relative (RSI), ne devrait être votre seule ressource pour prendre des décisions de trading.
Vous devez également prendre en compte des facteurs tels que les conditions du marché et la proximité du prix d’un actif par rapport aux niveaux de support ou de résistance clés.
Pour les actions, il est important de ne pas maintenir de positions pendant la période de clôture de la publication du rapport sur les gains. Les cours des actions peuvent fluctuer considérablement en cas de bénéfices inattendus. Apprenez-en davantage sur la façon de négocier des CFD sur actions ici.
Considérez l’indicateur comme un guide et non comme une boule de cristal qui vous prédira des rendements. Les performances passées d’un indicateur ne garantissent pas les performances futures.
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