সূচক ট্রেডিংয়ের জন্য স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং: একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা

স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং করা কী বুদ্ধিমানের কাজ? আপনি যদি ট্রেডিং স্বয়ংক্রিয় করতে চান কিন্তু এটি ঝুঁকিপূর্ণ বা বিশ্বাস অযোগ্য হবে কিনা সেই নিয়ে ভাবেন তাহলে এই নির্দেশিকাটি পড়ুন। এই নির্দেশিকায় আমরা এই ধরনের ট্রেডিং সংক্রান্ত বিষয়াদি বিশদভাবে তুলে ধরব এবং বিশেষভাবে স্টক সূচকের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের প্রায়োগিক দিকগুলির উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করব।

এখানে আমরা কীভাবে আপনার ট্রেডিং অ্যালগরিদম সেট করবেন, বিভিন্ন সূচক ট্রেডিংয়ের জন্য উপলভ্য বিভিন্ন ট্রেডিং অ্যালগরিদম এবং কীভাবে আপনার পছন্দের কৌশলটি ডিজাইন করবেন সেগুলি তুলে ধরব। তাহলে, চলুন দেখে নেওয়া যাক।

স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কী?

স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং – অ্যালগরিদমিক বা অ্যালগো ট্রেডিং, সংক্রিয় ট্রেডিং, ব্ল্যাক-বক্স ট্রেডিং হিসেবেও পরিচিত – বলতে বিভিন্ন বাজারে আর্থিক অ্যাসেট ক্রয় ও বিক্রয় সংক্রান্ত ট্রেডিং প্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয় করতে কম্পিউটার অ্যালগরিদম ব্যবহার করার ধারণাকে বুঝায়। এটি মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ট্রেডিং সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত নিয়ম এবং গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে থাকে। স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমের প্রাথমিক লক্ষ্য হল ট্রেডিং কৌশলগুলিকে দক্ষভাবে ও সর্বোত্তম উপায়ে সম্পাদন করা।

কীভাবে সূচক ট্রেড করবেন

স্টক সূচক মূলত একটি গাণিতিক সূত্র। তাই ট্রেডারা প্রায়শই ভেবে থাকেন – কীভাবে একটি স্টক সূচক ট্রেড করা সম্ভব?

আপনি এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড (ETFs), ফিউচার কন্ট্রাক্ট এবং কন্ট্রাক্ট ফর ডিফারেন্স (CFDs) এর মাধ্যমে এটি করতে পারবেন। ETFs ও ফিউচার কন্ট্রাক্টগুলি এক্সচেঞ্জে ট্রেড করা হয়, অন্যদিকে স্বাধীন মার্কেট মেকারগণ যেমন সিএফডি ব্রোকারগণ সাধারণত সিএফডি ব্যবহার করে থাকেন।

এই সকল ইন্সট্রুমেন্ট আপনাকে নিজস্ব স্টকের মালিকানার প্রয়োজন ছাড়াই উভয় দিক থেকে বাজারে উপলভ্য বিস্তৃত পরিসরের বিভিন্ন সূচকের কার্যক্ষমতা কাজে লাগানোর সুযোগ প্রদান করবে।

কীভাবে স্টক সূচক ট্রেড করার ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং প্রয়োগ করা যায় আসুন তা ভালোভাবে দেখে নেওয়া যাক।

স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

1970 এর দশকে সংক্রিয় ট্রেডিংয়ের ধারণার উদ্ভব হয়েছিল এবং 1980 এর দশকে আর্থিক বাজারে কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হলে তা আরও বিকশিত হয়। তবে 1990 এর দশক পর্যন্ত অ্যালগো ট্রেডিং উল্লেখযোগ্যভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। কিন্তু কম্পিউটিং শক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি পেতে বাজারের ঐতিহাসিক ডেটার প্রাপ্যতা ট্রেডারদেরকে বিভিন্ন জটিল ট্রেডিং অ্যালগরিদমের বিকাশ এবং সেগুলি ব্যাকটেস্ট করার সুযোগ প্রদান করেছিল।

অন্যান্য ইন্সট্রুমেন্টের বিপরীতে স্টক সূচকের একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক উপস্থিতির পাশাপাশি পর্যাপ্ত ডেটাব্যাঙ্ক রয়েছে। এগুলি অ্যালগরিদম ব্যবহারকারী নতুন ও অভিজ্ঞ ট্রেডারদেরকে তাদের স্বয়ংক্রিয় কৌশলগুলির ব্যাকটেস্ট সম্পাদন করার জন্য অনেক উপাদান সরবরাহ করে থাকে। কিছু কিছু ডেটা বর্তমান বাজারের অবস্থা বিবেচনায় প্রযোজ্য না হলেও অলিখিত নিয়ম হল ডেটা নমুনা যত বড় হবে, একটি সফল স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করা তত সহজ হবে।

কীভাবে একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করতে হয়

এই পর্যায়ে এসে আমরা ধরে নিচ্ছি আপনি ইতোমধ্যেই জানেন যে আপনি কোন শ্রেণীর কৌশল চান। সুতরাং, এই ধাপগুলি অনুসরণ করুন:

প্রবেশ ও প্রস্থানের মানদণ্ড শনাক্ত করুন

আপনার ট্রেডের জন্য স্পষ্ট প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়ম সেট করুন এবং এই বিষয়গুলি মাথায় রাখুন:

• প্রবেশ সিগন্যাল: একটি ট্রেডে আপনার প্রবেশকে ট্রিগার করবে এমন শর্ত বা সূচকগুলি নির্ধারণ করুন। এর মধ্যে মুভিং অ্যাভারেজ, ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন বা অর্থনৈতিক ইভেন্ট অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
• প্রস্থান সিগন্যাল: লাভের লক্ষ্যমাত্রার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস লেভেল হিট করে বা ট্রেইলিং স্টপ অর্ডার সক্রিয় করে কখন ট্রেড থেকে প্রস্থান করতে হবে সে সম্পর্কে জানুন।
• অবস্থানের আকার: আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা ও স্টপ লস লেভেলের উপর ভিত্তি করে সঠিক অবস্থানের আকার বের করুন। নিশ্চিত করুন যে আপনি কোনো একক ট্রেডে আপনার ট্রেডিং মূলধনের পূর্বনির্ধারিত শতাংশের চেয়ে বেশি ঝুঁকি নিচ্ছেন না।

ব্যাকটেস্টিং ও যাচাইকরণ

বাজারের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আপনার কৌশলের কার্যকারিতা দেখতে ঐতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করে ব্যাকটেস্ট সম্পাদন করুন। লাভযোগ্যতা, ড্রডাউন এবং ঝুঁকি-পুরস্কার অনুপাতের উপর নজর রাখুন।

আপনি Metatrader 4 বা Metatrader 5 ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের অন্তর্নির্মিত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে ব্যাকটেস্ট করতে পারেন। তবে ওভার-অপ্টিমাইজেশন এবং ওভারফিটিং সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। অনেকেই ট্রেডিংয়ের শুরুর দিকে এই সাধারণ ভুলগুলি করে থাকেন। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে এগুলি সম্পর্কে আরও জানুন।

ওভারফিটিং কী?

ওভারফিটিং প্রায়শই তখন ঘটে যখন একজন ট্রেডার ব্যাকটেস্টিং করার সময় নির্দিষ্ট সূচক বা ট্রেডিং সংক্রান্ত নিয়মের মানদণ্ডগুলি পরিবর্তন করতে যান। সেক্ষেত্রে কৌশলটি পরীক্ষামূলক ডেটাতে দারুণ পারফর্ম করে, কিন্তু নতুন, অদেখা ডেটার ক্ষেত্রে বা বাস্তব ট্রেডিং পরিস্থিতিতে তা করে না।

কীভাবে ওভারফিটিং এড়ানো যায়?

নমুনা বহির্ভূত টেস্টিং এবং ক্রস-যাচাইকরণ

কোনো কৌশলকে অদেখা ঐতিহাসিক ডেটার উপর প্রয়োগ করে দেখার বিষয়টি নমুনা বহির্ভূত টেস্টিং হিসেবেও পরিচিত। ধরা যাক, একজন ট্রেডার 2019 ও 2022-এর মধ্যেকার 3-বছরের ঐতিহাসিক ডেটার উপর ভিত্তি করে একটি কৌশল তৈরি করেছিলেন। কৌশলটি এখনও প্রাসঙ্গিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি 2023 সালের ডেটা ব্যবহার করে সেই কৌশলটি পরীক্ষা করবেন বা 'ক্রস-যাচাই' করবেন এবং এর কার্যকারিতা 2019-2022 সালের ডেটার সাথে তুলনীয় কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন।

নিচের উদাহরণটি পাইথন-ভিত্তিক লাইব্রেরি ব্যবহার করে S&P 500-এর জন্য প্রবণতা-অনুসরণকারী কৌশলের একটি মেশিন-ভিত্তিক ক্রস-যাচাইকরণ টেস্ট প্রদর্শন করছে। কৌশলটি অদেখা ডেটাতেও মুনাফা তৈরি করছে যা এই মর্মে ইঙ্গিত বহন করে যে এটি বাস্তব মার্কেটের পরিস্থিতিতেও ভাল কাজ করতে পারে। বাস্তব বাজারের পরিস্থিতিতে এই সিস্টেমের কর্মক্ষমতা সামান্য ভিন্ন হলেও এটি তারপরেও লাভজনক। এই ক্ষেত্রে আমাদের সারকথা হল এই কৌশলটি ঐতিহাসিক ডেটার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অপ্টিমাইজ করা হয়নি এবং বাস্তব মার্কেটের পরিস্থিতিতেও এটির কাজ করার একটি ভাল সুযোগ রয়েছে।

একটি নমুনা বহির্ভূত টেস্টিং এই মর্মেও ইঙ্গিত প্রদান করতে পারে যে আপনার কৌশলটি বাস্তব মার্কেটের পরিস্থিতিতে উপযুক্ত নয় এবং কিছু কিছু ধারণা বাতিল করার প্রয়োজন হতে পারে। তাই একটি কৌশল ডিজাইন করার সময় ততক্ষণ পর্যন্ত ট্রায়াল ও ত্রুটি প্রক্রিয়া চালানো দরকার যতক্ষণ না আপনি একটি কার্যকর কৌশল খুঁজে পাচ্ছেন। এই কাজটি হাতে সময় নিয়ে করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাস্তব মার্কেটের পরিস্থিতিতে ওভারফিটেড কৌশল চালানোয় যৌক্তিকতা নেই।

রিয়েল টাইমে আপনার স্বয়ংক্রিয় কৌশল চালু করা

একটি ঐতিহাসিক সিমুলেশনকে লাইভ ট্রেডিংয়ে রূপান্তর করার সাথে রিয়েল টাইমে একটি ব্যাকটেস্টকৃত কৌশল চালু করার বিষয়টি জড়িত। এটি কীভাবে করবেন তা এখানে রয়েছে:

একটি ডেমো বা পেপার ট্রেডিং পরিবেশে ব্যাকটেস্টিং

অধিকাংশ ব্রোকার ডেমো বা পেপার ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট অফার করে থাকে। আপনি প্রকৃত পুঁজিকে ঝুঁকিতে না ফেলেই আপনার লাইভ ট্রেডিং সিস্টেমকে পরীক্ষা করতে এগুলি ব্যবহার করতে পারেন। আপনার কৌশলটি রিয়েল-টাইম পরিস্থিতিতে উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করবে কিনা এটি তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। সঠিকভাবে কার্যকরীকরণ ও কর্মসম্পাদনা নিশ্চিত করতে একটি ক্ষুদ্র ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট বা Exness স্ট্যান্ডার্ড ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে এটি চালানোর কথা বিবেচনা করুন।